Сопоставление феноменов Парето в статистиках активов банков Украины, России и США

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ПАРЕТО В СТАТИСТИКАХ АКТИВОВ БАНКОВ УКРАИНЫ, РОССИИ И США

COMPARISON OF PARETO PHENOMENA IN STATISTICS OF BANK ASSETS IN UKRAINE, RUSSIA AND THE U.S.


Михаил ЛОЩИНИН,
эксперт,
Центр социальных экспертиз,
Институт социологии НАНУ

Mikhail LOSHCHININ,
expert, Centre of Social Expertise,
Institute of Sociology,
National Academy of Sciences

Исследованы распределения банков Украины, России и США по величине активов в период времени, охватывающий финансовый кризис 2008-го года. Распределения банков Украины и России соответствуют степенному закону (феномену Парето) с показателем больше минус двух. Показатель степени в статистике украинских банков монотонно возрастал от минус 1,85 (2002) до минус 1,2 (2007) и минус 1,24 (2008), а два послекризисных года (2009-2010) уменьшился до минус 1,5. Показатель степени российских банков был стабилен в интервале минус 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010), и только в год кризиса возрос до минус 1,5. Банки США представляют собой две статистические группы: в первой группе «средних банков» с активами до 5-10 млрд. долл. (2001-2009) показатель степени составлял минус 2,02 2,09 (что очень близко к каноническому значению минус 2,0), а во второй группе «богатых банков» показатель Парето составлял около минус 1,5. Сделан вывод о том, что средние банки США вырастают «сами из себя», используя свои активы как идеально конструктивный ресурс, в то время как богатые банки США и все банки Украины и России используют дешевую ликвидность для увеличения своих активов. Возможными источниками этой ликвидности могут быть соответственно ФРС США, мировая финансовая система и приток нефтедолларов. Активы украинских и российских банков, а также группы богатых банков США интерпретированы как деструктивный избыточный ресурс. Предложен критерий минимального актива успешного банка. Высказана гипотеза, что увеличенный статистический шум тренда богатых банков США ассоциирован с разоблачением финансовых пузырей. Отмечен рост этого шума непосредственно перед 2008-м годом.

The distribution functions of banks of Ukraine, Russia and USA on assets value at the period of time, including financial crisis of 2008th year are explored. Distributions of Ukrainian and Russian banks correspond to a power law (Pareto phenomenon) with the exponent more then minus two. The exponent in statistics of Ukrainian banks increased monotonously from minus 1,85 (2002) till minus 1,2 (2007) and minus 1,24 (2008) but decreased up to minus 1,5 for two post-crisis years (2009-2010). The exponent of Russian banks was stable in interval minus 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010) and went up to minus 1,5 only in annum of crisis. The banks of USA present two statistical groups: in the first group of “the middle banks” with assets less then $5-10 bill (2001-2009) the exponent made minus 2,02 2,09 (that much close to canonical value minus 2,0), but in the second group of “the rich banks” the Pareto exponent made about minus 1,5. Conclusion is made that the middle banks of USA are growing “from itself”, using their own assets as ideal constructive resource, while the rich banks USA and all banks of Ukraine and Russia use cheap liquidity for increase their assets. FRS of USA, world financial system and influx of oil-dollars may be considered as the possible sources of this liquidity accordingly. Assets of Ukrainian and Russian banks, as well as of the group of USA rich banks are interpreted as destructive superfluous resource. The criterion of minimal asset of successful bank is offered. The hypothesis is supposed that increased statistical noise of the USA rich banks trend is associated with denouncement of the financial bubbles. A growth of this noise just before the 2008th is noted.
Детальніше
Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

FINANCIAL ACTIVITIES IN TERMS OF SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS


Світлана ШУМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ

Svitlana SHUMSKA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

Показано роль фінансової діяльності в економіці України через динаміку макропоказників системи національних рахунків. Розглянуто секторальну структуру формування основних показників ВЕД «фінансова діяльність». За даними таблиці «витрати-випуск» проаналізовано основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність». У статті представлено оцінку динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів. Показано роль сектору фінансових корпорацій у формуванні національного багатства країни на основі СНР.

The role of financial activity is denoted in Ukraine’s economy through macroeconomic dynamics in the systems of the national accounts. A sector structure of the main indicators of “financial activity” is considered. According to the table input-output of the major cross-industry relationships and cost structure of the GDP generated FEA “financial activity” are regarded. The estimation of the dynamics of the “changes in net worth due to saving and capital transfers” of Ukraine is presented in the article. The role of the financial corporations in the forming the national wealth of the country on the basis of SNA is showed.
Детальніше
Структурні особливості інституційного середовища економіки України

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

THE STRUCTURAL SPECIALITIES OF THE INSTITUTIONAL SURROUNDING OF THE UKRAINIAN ECONOMICS


Тамара КАЧАЛА,
доктор економічних наук,
Черкаський державний
технологічний університет

Tamara KACHALA,
PhD Economics,
Cherkassy State
Technological University

У роботі розглянуто проблеми змістовної оцінки, інтерпретації традиційних агрегованих показників економічної динаміки. Поглиблено змістовний контекст обговорення поточного стану національної економіки за допомогою розширення спектра інтерпретаційних можливостей, виявлено перешкоди на шляху прогресивних інституційних змін, обґрунтовано необхідність створення нових ринкових інститутів.

We consider the problem of content evaluation, an interpretation of the traditional aggregate indicators of the economic dynamics. The meaningful context of the discussions the current state of the national economy by expanding the range of possibilities interpretation is extended, the obstacles on the way of the progressive institutional changes are revealed, the necessity of creating the new commercial institutions is founded.
Детальніше
Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ХАРЧОВІЙ І ТЮТЮНОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A WEAR, DEPRECIATION AND RECREATION OF THE FIXED ASSETS IN THE FOOD AND TOBACCO INDUSTRY OF UKRAINE


Дмитро КРИСАНОВ,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ
Катерина БУЖИМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Житомирський державний
технологічний університет

Dmytro KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv
Kateryna BUZHYMSKA,
PhD Economics,
Zhytomyr State
Technological University

Проаналізовано динаміку та особливості протікання зношувальних і відтворювальних процесів за видами (підвидами) економічної діяльності промисловості з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Систематизовано проблеми, які накопичилися у сфері відтворення основного капіталу за 2000-і роки, обґрунтовано напрями і розроблено сценарії активізації відтворювальних процесів з урахуванням реального стану, стартових умов, можливостей ресурсозабезпечення й необхідності переведення підприємств на інноваційну модель розвитку.

A dynamic and features of running the wear and the reproductive processes are analysed by the types (subspecies) of the economical industry functioning on the manufacturing the foodstuffs, the drinks and the tobacco articles. The problems, which amassed in the field of the reproduction the main capital by the 2000 years are systematized, and the directions are founded, the scenarios of the intensification the reproductive processes are developed due to the real status, starting terms, possibilities of resourcing and the necessity of the switching the enterprises to the innovative development model.
Детальніше
Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку

ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

PRECONDITIONS OF CHOOSING THE NATIONAL MODEL OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT


Інна КІРНОС,
кандидат наук з державного управління,
Донецький національний технічний університет

Inna KIRNOS,
PhD in Public Administration,
Donetsk National Technical University

У статті виявлено першопричини низької результативності економічних реформ. Проаналізовано тенденції соціальних витрат держав ОЕСР та України. Доведено, що наявність національної ідеї є однією з ключових умов успішної реалізації моделі економічного розвитку. Пропонується національну модель соціально-економічного розвитку будувати з урахуванням історичних умов та сучасних процесів глобалізації.

In the article the main reasons of low effectiveness of economic reforms are revealed. Trends in social expenditures of OECD countries and Ukraine are analyzed. National idea is proved to be one of the key conditions of successful economic development model. National model of social-economic development is proposed to be built taking into account historical and modern globalization processes.
Детальніше